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強于預期的就業(yè)數據喚醒了華爾街的主要恐慌指標，此前數周市場相對平靜。一位交易員認為，這只是新一輪動蕩的開始。美東時間周四上午，一位投資者押注芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)到10月中旬將飆升至45以上，這一水平是該指數周三收盤時的三倍多。自2020年4月疫情導致市場崩盤以來，VIX指數從未達到如此高的水平。
該交易員在單筆大宗交易中買入了約83,000份10月18日到期的VIX看漲期權合約，支付了約450萬美元，同時賣出了約27,700份執(zhí)行價為27、到期日相同的VIX看漲期權，以抵消成本。
Susquehanna International Group衍生品策略聯席主管Chris Murphy表示，“這是典型的波動率指數尾部對沖，投資者希望利用VIX指數和VVIX指數(即衡量VIX指數波動性的先行指標)的近期飆升獲利?！薄斑@個頭寸通常在到期前就平倉了，因為一旦接近到期，10月到期、執(zhí)行價為45的看漲期權開始失去價值?！?/p>
這筆交易表明，在今年夏初市場波動性恢復到新冠疫情前的平靜狀態(tài)后，投資者押注市場動蕩將重新出現。6月22日，VIX指數跌至12.91，為2020年1月以來的最低水平。周四，該指數躍升2點，至16.16點。
美國股市周四大幅下跌，此前美國勞動力市場顯示出新的彈性跡象，私人部門招聘激增，裁員步伐放緩，申請失業(yè)金人數保持在相對較低水平。這進一步加劇了人們的猜測，即美聯儲將在抗擊通脹方面變得更加激進。
“雖然我們看到美股在2023年上半年走高，但這可能無法持續(xù)，”WallachBeth Capital 股票和衍生品交易主管Michael Beth表示，“美聯儲緊縮政策的全部影響仍在經濟中發(fā)揮作用，可能存在通脹明顯高于2%目標的風險?！?/p>
截至美東時間周四上午11點，10月18日到期、執(zhí)行價為45的VIX 看漲期權是美國交易所交易最多的六種合約之一。
